ЦБ проверил российские банки на готовность к экономическим шокам

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Никаких системных угроз для банковской системы России нет. Об этот свидетельствуют результаты надзорных стресс-тестов, проведенных ЦБ РФ в 2018 году. Регулятор провел их на основе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой̆ им докапитализации.

В качестве основных рисков рассматривались возможные шоки для российской экономики вследствие ухудшения внешнеэкономических условий. В частности, это возможный дефицит капитала, в условиях крайне жесткого сценария со снижением цены нефти до 25 долларов за баррель. Но и такая ситуация в целом будет управляемой, говорится в отчете ЦБ. 

Кроме того, результаты теста по методу «bottom-up» (когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям ЦБ, используя свои внутренние модели) проведенного в 2018 году в 14 крупнейших банках, показали умеренное снижение достаточности капитала, подчеркнули в ЦБ. 

Опрошенные «Прайм» эксперты уверены, что в целом результатам стресс-тестов Банка России можно доверять. Регулятор проводит их с 2003 года и постоянно совершенствует методику. «Она регулярно дорабатываются, совершенствуется анализ рисков. Полагаю, что результаты в достаточной степени должны отражать существующие взаимосвязи в финансовом секторе и учитывать системные риски», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. 

Банки снижают ставки по вкладам, но альтернатива есть

По словам Вадима Кравчука из компании «Солид», ситуация в российском банковском секторе и в 2018 и сейчас является достаточно стабильной, что подтвердили стресс-тесты, проведенные ЦБ. 

«На основе отчетности, которую банки сдают регулятору, мы также делаем вывод о том, что в целом банковской системе сейчас ничего не угрожает. При этом по отдельным банкам, если оценивать крупные, есть некоторые вопросы, касающиеся соотношения кредитов к депозитам, объему просроченной задолженности или нормам резервирования, но это индивидуальные, а не структурные отклонения», — рассуждает он.

ШОКИ И ТРИГГЕРЫ

Шоки и вызовы разной силы – неприятное, но обычное явление в процессе развития даже самых успешных экономических систем, констатируют эксперты. Они указывают, что для российского банковского сектора наиболее существенным считается кредитный риск, который может привести к дисбалансу активов и пассивов и ухудшению ликвидности в некоторых банках. В основном к таким последствиям приводят осложнения экономических условий.

Тем не менее, общий уровень закредитованности хоть и стабильно растет в последние годы, значительно уступает большинству развитых стран, а размеры просрочек по системообразующим банкам также сейчас далеки от критичных значений, отмечают аналитики. 

Поэтому основные риски сейчас могут прийти извне. По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, гипотетически триггерами в данном контексте могут стать санкционные истории, волатильность цен на энергоносители и рост закредитованности населения при стагнации реальных располагаемых доходов. 

Все это может привести к снижению стоимости ценных бумаг на балансе, а также к сложностям с привлечением иностранного финансирования. Вероятно, что ЦБ учитывал все эти факторы при стресс-тестах, так как они лежат на поверхности, считает Кравчук.

Прибыль банковского сектора РФ в I квартале выросла в 1,7 раза

Из кризиса 2008-2009 годов финансовые власти во всем мире извлекли главные уроки, после чего многие страны озаботились проведением стресс-тестирований и работой над повышением устойчивости финансовых систем, рассуждает Соснова. В результате, с течением времени мировая финансовая система могла стать в целом гораздо менее уязвимой к различного рода «шоковым» сценариям. 

Более того, мировые центробанки, в том числе и Банк России, предусмотрели применение комплекса мер для того, чтобы помочь банковскому сектору справиться с кризисной ситуацией. Вовремя идентифицировать признаки кризиса и своевременно принять меры — одна из целей проведения стресс-тестирования и других форм оценки рисков со стороны регулятора. 

«Как показывает практика последних лет, при возникновении стрессовых ситуаций и сопутствующей необходимости оказания государственной поддержки крупнейшим финансовым институтам, последние её своевременно и в необходимых объемах получают», — напомнил Путиловский.

Источник: 1prime.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.